Genomsnittlig Ränta Fx Alternativ

Average Strike Option DEFINITION av Average Strike Option En typ av asiatiskt alternativ där aktiekursen är baserad på ett genomsnitt av spoträntan över en tidsperiod. Dagen som används för att beräkna det genomsnittliga lösenpriset täcker alternativets livslängd och kallas fixningarna. När utgångsdatumet för det genomsnittliga strejkalternativet uppnås beaktas alternativet i pengarna om spoträntan är högre än genomsnittlig strejk. BREAKING DOWN Average Strike Alternativ De flesta genomsnittliga strejkalternativen ger lika stor vikt varje dag som spotfrekvensen är markerad för att beräkna den genomsnittliga strejken, men vissa versioner gör det möjligt att justera viktningen. Investerare köper genomsnittliga strejkoptioner på grund av sin relativt lägre volatilitet jämfört med icke-genomsnittliga alternativ, eftersom aktiekursen beräknas över en tidsperiod snarare än förutbestämd. OANDA använder cookies för att göra våra webbplatser enkla att använda och anpassade till våra besökare. Cookies kan inte användas för att identifiera dig personligen. Genom att besöka vår webbplats godkänner du OANDA8217s användning av cookies i enlighet med vår integritetspolicy. För att blockera, radera eller hantera cookies, besök cacookies. org. Att begränsa cookies hindrar dig från att använda vissa av funktionaliteten på vår webbplats. Ladda ner vår Mobile Apps Öppna ett konto genomsnittliga valutakurser fxAverage: Varje vecka, månadsvis, kvartalsvis eller årliga genomsnitt för varje tidsperiod sedan 1990 ampltiframe src4489469.fls. doubleclickactivityisrc4489469typenewsi0catoanda00dclatdcrdidtagforchilddirectedtreatmentord1num1 mcesrc4489469.fls. doubleclickactivityisrc4489469typenewsi0catoanda00dclatdcrdidtagforchilddirectedtreatmentord1num1 width1 height1 frameborder0 styledisplay: none mcestyledisplay: noneampgtampltiframeampgt fxAverage ( Valutakursomvandlare) är en flerspråkig växelkursomvandlare som beräknar veckovisa, månatliga, kvartalsvisa eller årliga genomsnittliga växelkurser för varje användardefinierad tidshorisont. Det här är en en-till-många-omvandlare, vilket innebär att du kan hitta den genomsnittliga växelkursen för en valuta till flera valutor med ett klick. Historiska förfrågningar är tillgängliga genom att ange det lämpliga året för vilket beräkningen ska göras. Ytterligare avgifter kan också inkluderas i konverteringen (kontanter, kreditkort etc.) och resultaten som visas i HTML eller CSV-format (kommatecken). Relaterade valutaprodukter: Omfattningen av FpML 5.3 Rekommendationen inkluderar en nyutvecklad FX-produktmodell som utvecklats av Modeling Task Force (MTF) och FX Working Group för att göra det mer konsekvent med andra FpML-produktrepresentationer och för att underlätta dess vidareutveckling. Som ett resultat av detta arbete behandlades många av de ursprungliga 4.x-modellerna: Ett antal uppsättningar återanvändbara komponenter som underlättar produktutveckling definierades så att befintliga och framtida FX-produkter kommer att utnyttja dessa byggstenar för att säkerställa FX-modellen är sammanhängande och lätt att underhålla, enligt FpMLs bästa praxis Utökade befintlig täckning för att inkludera Dual Currency Deposits. Rationaliserade modellbegränsningarna: Används av grammatik för att sammanföra relaterad data. Används bättre av XML-schema för att förenkla valideringsreglerna. I FpML 5.3-rekommendationen omfattas följande FX-produkter: Basic FX Products FX Spot och FX Forward (inklusive icke-leveransbara uppgörelser eller NDF) FX Swap Simple FX Options Products (inklusive funktioner, kontanter och fysisk avräkning) FX-alternativ europeiska och amerikanska Averaging Barriers Digital Options Alternativ Strategier (flera enkla alternativ) Dessutom ges stöd för följande penningmarknadsinstrument: Terminsinlåning (inklusive funktioner) Penningmarknadsinlåning Dubbelvaluta Valutamarknaden med enstaka instrument inkluderar spot och framåt. fxSingleLeg innehåller en återanvändbar enhet (FxCoreDetails. Model) som beskriver gemensamma komponenter till FX-spot, forward och swap-ben: två instanser av den växlade valutakomponenten (den första valutan och den andra valutan), en valfri deklarerad valuta som anger vilken valuta som handlades antingen en enskild värdetidskomponent för handeln eller ett valfritt värdedatum per växlad valuta, en valfri tenorPeriod som (visas endast i rapporteringsvisningen) anger den tenor som båda valutorna handlar om kommer att lösa, en enda instans av ExchangeRate-komponenten och en valfri komponent för nonDeliverableSettlement. Obs! En valfri confirmationSenderPartyReference (till festen som skickar det aktuella dokumentet som en bekräftelse på handeln är upptagen) har flyttats ut från produktekonomin. Den kommer att placeras på handelsnivå. 8.2.3 Ej leveransberättigande avveckling Ej leveransbar avveckling tillgodoses inom den konventionella FX enkelspetsstrukturen genom att inkludera en valfri, icke-levererbar informationsstruktur som används för att beskriva en viss typ av valutaterminstransaktionstransaktion som avvecklas i en gemensam valuta (för Exempel, en leveransfri framåt). Detta innehåll identifierar den överenskomna avvecklingsvalutan och beskriver fixeringsdatum och tid samt den avvecklingshastighetskälla som fastställandet kommer att baseras på. Den icke leveransbara strukturen visas nedan. En valutaväxling är en enda produkt som kombinerar två branscher, antingen framåt eller framåt. (FpML 4.x-modellen tillåter ett antal utbyten men det nya begränsar det till bara två. I den gamla modellen var FX Swap en behållare för andra produkter som en strategi. I den nya modellen är det en enda produkt). En standard FX swap innehåller bara två ben, nearLeg och farLeg för att ange värdesdatumsordningen. Det finns en mängd olika typer av valutaswappar på marknaden: standard swaps (swaps), overnight swaps, ojämnliga swappar, forward-forward swaps. Alla funktioner som finns tillgängliga inom FxCoreDetails. Model kan vanliga komponenter till standard FX spot och forward trades (beskrivs tidigare) användas när man beskriver en FX-swap också. 8.3.1 FX Swap Leg Nära och fjärrben är baserade på en ny FxSwapLeg-typ och härledd från ett supertypsben från vilket alla bytben förlängs (och härrör inte från Produkt som i 4.x). Valutakursmodellen är helt omformad jämfört med 4.x-modellen som var väldigt lös med alltför många oberoende valfria element. Det upprätthöll inte relationer mellan element. De grundläggande datatyperna som användes för värden som priser hade inga begränsningar (t ex kunde vara negativa). Modellen är utformad för att samla relaterad data och många delar omdämnades i linje med FpML namngivningskonvention och MTF-rekommendationer. Valutakursalternativ är nu mer konsekventa med andra alternativprodukter. FxOption-typen utökar den nya alternativbastypen - en typ som definierar de gemensamma funktionerna i alternativen - köpare och säljaremodell och härstammar från en produkttyp (alternativtypen kan användas för att omfaktorera andra alternativtyper). Det innehåller också separata övningsstrukturer för vanliga europeiska och amerikanska alternativ. FxOption struktur kan nu användas för både vanilj, samt för alternativa medelvärden och barriärer som representeras i fxOption som funktioner och inte som separata produkter som i 4.x. En vanilj fxOption identifierar en övningsstil, säljvalutan och beloppet och ringer valuta och belopp, lösenpris och premiuminformation. Premien är strukturerad som en växlad valuta för en konventionell valutahandel, där valfri avvecklingsinformation för premien kan bifogas. Dessutom finns det frivilliga förfaranden som är kopplade till övningen, en soldas referens för att tillåta köpareperspektiv att vara lättare att härleda. Jag köpte en sälj eller sälj ett samtal, spotRate att detta representerar den aktuella marknadsräntan för ett visst valutapar. Obs: quotedAs-komponenten har tagits bort eftersom det var ett äldre element som genomfördes genom versionerna och gruppen tyckte att det var förvirrande. 8.4.1 FX Option Exercise Fx American Exercise Structure innehåller ytterligare stöd för multipelexercise med frivilliga gränser för den nominella storleken. Average Rate Option - ARO DEFINITION av Average Rate Option - ARO Ett alternativ som används för att säkra mot fluktuationer i växelkurser genom att mediera spoträntorna över alternativets liv och jämföra det med alternativets lösenpris. Genomsnittskursalternativ köps vanligtvis för dagliga, veckovisa eller månatliga tidsperioder. Vid löptid jämförs medeltalet av spotpriserna med strejkpriset. Om genomsnittsräntan är mindre gynnsam än aktiekursen betalar optionsutgivaren skillnaden. Om genomsnittsräntan är gynnsam kommer alternativet att upphöra att vara värdelöst utan betalning görs. Genomsnittliga ränteoptioner används ofta av företag som får betalningar över tid som är utställda i utländsk valuta. BREAKING DOWN Average Rate Option - ARO Exempelvis accepterar en amerikanska tillverkare att importera material från ett kinesiskt företag i 12 månader och betalar leverantören i yuan. Den månatliga betalningen är 50.000 yuan. Tillverkaren budgerar för en viss växelkurs och köper en ARO som förfaller om 12 månader för att säkra mot växelkursen som ligger under den budgeterade nivån. I slutet av varje månad köper tillverkaren 50 000 yuan på spotmarknaden för att betala leverantören. Vid AROs löptid jämförs AROs lösenpris med den genomsnittliga procentsats som tillverkaren betalat för köp av 50 000 yuan. Om genomsnittet är lägre än strejken betalar optionsutgivaren tillverkaren skillnaden mellan aktiekursen och genomsnittspriset.